Как оказалось, падения, случившиеся в августе на мировых рынках, не смогут серьёзно повлиять на стресс-тесты банков России. Об этом сообщил Михаил Ковригин, заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России, на двенадцатом всероссийском банковском форуме, прошедшем в Нижнем Новгороде.
«Некоторой проблемой для российских банков является Margin call, так как основные залоги в этих банках – недвижимость и производственная мощь, а они не очень эластичны к Margin call» – отметил Ковригин, добавив, что всё же падения на рынках не сильно повлияют на стресс-тесты банков россии.
Так же Ковригин отмечает, что в связи с margin call требования о внесении залогов могут затронуть отдельные банки, но в общем для банковской системы кредитование под залог ценных бумаг не занимает большого места в банковском секторе.
Как считает замдиректора, основной риск для банков России является не фондовым а кредитным. Он отмечает: « Гораздо важнее качество кредитных портфелей банков России, а не фондовый либо валютный риск».
Он так же напоминает о том, что в скором времени вступят в силу коэффициенты риска для расчета резервов для кредитов под залог ценных бумаг. Таким образом начиная с 1 октября устанавливается максимальный (1.5) рисковый коэффициент для таких кредитов, которые встают на баланс банка с этого срока. Для кредитов подобного типа, которые были выданы ранее, повышенный коэффициент риска вступает в силу с середины 2012 года.
Раз в пол года Цнтральным Банком России проводятся стресс-тесты российских банков, с целью выявить их состояние на перспективу. Последний раз подобный тест проводился в середине этого года.