Математические и статистические методы принятия решений: анализ комбинированной матрицы

Математические и статистические методы принятия решений: анализ комбинированной матрицы

Вне зависимости от того, какое именно решение вы собираетесь принять (управленческое, экономическое, личное, индивидуальное, коллективное и т.д.) прежде всего стоит рассмотреть комбинированную матрицу, состоящую из четырёх секторов:

I – что будет, если я сделаю какое-то действие.
II – чего не будет, если я это сделаю
III – чего не будет, если я это не сделаю
IV – что будет, если я этого не сделаю

При анализе этой модели безусловно стоит пользоваться также статистическими методами принятия решений, но об этом мы поговорим в следующих статьях. Теперь же рассмотрим нашу модель на примере.

Допустим, вы хотите заняться торговлей на рынке Forex, и не знаете, стоит ли этим заниматься. В реальности вариантов развития может быть множество, но сейчас для простоты предположим, что существует только два варианта развития событий: успешный и проигрышный. Анализ матрицы необходимо рассмотреть для обоих случаев.

1) Успешный вариант развития.
I – Оцениваем полезность по всем параметрам (в нашем случае возьмём только один параметр, деньги). Например, мы рассчитываем получить 1000$ прибыли.
II – Оцениваем затраты по всем пунктам. Например, для того, чтобы начать торговлю, нам нужно вложить депозит в размере 300$. Также оцениваем упущенную выгоду. Например, для того, чтобы заниматься торговлей на Forex, необходимо пожертвовать временем на какой-то другой заработок, который приносит например 200$.
III – Не будет прибыли – 1000$. Но, фактически, мы эти деньги не теряем, поэтому в расчётах эта величина будет 0.
IV – Будет сэкономлено 300$, которые мы могли бы потратить на депозит и 200$ остального заработка. 300$ также не учитываются, поскольку в этом случае мы просто их не задействуем.

Далее просчитываем соотношение путём сложения и вычитания параметров из всех граф. Получаем такую картину:
Если сделаю: 1000-300-200=500$
Если не сделаю: 200$

Таким образом, соотношение будет 5:2, что более чем в 2 раза больше. Соответственно, на данном этапе торговлей на Forex заниматься стоит. После этого считаем реальную, фактическую прибыль. Она будет равна 500-200=300$.

Далее проделываем аналогичный анализ для худшего варианта развития событий. Допустим, фактический убыток будет равен 100$.

После этих расчётов нужно учесть вероятности позитивного и негативного исходов и определить взвешенные значения выгоды и убытка. При вероятности 50 на 50 будет так:

300*0,5 > 100*0,5 – значит, торговать на Forex стоит. Но если ситуация будет такая:
300*0,1 < 100*0,9 – лучше заняться чем-нибудь другим.

При этом необходимо также поставить нижний предел убыточности, т.е. величину, которую вы можете себе позволить потерять без фатальный последствий. Если возможные риски превышают эту величину – рисковать не стоит ни при каких обстоятельствах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *